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人民币衍生品:境内美元掉期曲线延续平坦化,套保需求成主力:kok客户端
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本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线延续平坦化,套保需求成主力路透上海2月21日 - 中国境内美元/人民币掉期本周延续平坦化走势,本周各主要期限掉期点均续反弹。

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© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线延续平坦化,套保需求成主力路透上海2月21日 - 中国境内美元/人民币掉期本周延续平坦化走势,本周各主要期限掉期点均续反弹。交易员称,本周银行间流动性仍合理充裕,但利率有所上行,短期限掉期点亦多数回到正值。他们并表示,近期中美谈判刺激人民币即期震荡上行,大行在掉期操作的意愿大幅降低,客盘套保需求成为主力,助力长端掉期逐渐回到零轴附近;美联储今年持续加息可能性大幅下降,中国央行动基准利率的可能性也不大,目前一年期中美利差较小,也符合长端当前表现,不过若套利盘涌出,长端或仍承压。“近期被汇率带的多,曲线好平,基本在零值附近,感觉有些超买,”一外资行交易员称,“现在做套保,掉期点不贵,等于白买了个spot。

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”另一外资行交易员称,现在一年期AAA的同存在3%左右,一年期美金拆借大概也在这个水平附近,从这个角度看,掉期基本体现了平价水平。另外,离岸美元/人民币长端掉期亦出现探底回升走势,离岸人民币流动性略有收紧,拆息定盘利率升至一个月新高,目前两地一年期掉期点差仍很小。北京时间17:39,境内美元/人民币隔夜期掉期报-0.1点,一周期掉期报0.1点,一个月期报1.1点,一年期报-13点,上周五收盘四个期限掉期点分别收在2.5点、0.06点、-1.1点和-57点。境内美元/人民币一周期平价期权隐含波动率双边报价为4.60/5.00,一个月期的平价期权隐含波动率双边报价为4.55/4.85,一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.70/4.90,均较上周五小升。

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在中国央行用抵押补充贷款(PSL)代替逆回购对冲税期高峰和国库现金定存到期后,银行间市场周四早盘资金面开始向紧平衡回归。交易员称,目前流动性总量尚可,但大型银行隔夜出资有所减少,不少机构开始感受到一些紧意。人民币兑美元即期周四收盘涨135点至三周新高,中间价亦劲升逾330点至近三周新高。交易员称,早盘人民币受中美贸易消息激励,大幅上行盘中一度逼近6.69元关口;离岸CNH则升破6.69元,创逾七个月新高。

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午后随着逢低购汇盘回归,离、在岸人民币回吐过半早前涨幅,后市续重点关注中美高级别贸易磋商进展。(发稿 张金栋;审校 杨淑祯)。


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